Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Коллеги, поделитесь своим опытом или представлениями о переносах необеспеченных сделок совершенных в режиме Т+2.
Если исполнение сделки влечет снижение уровня маржи, сделку необходимо переносить в полном объеме или возможно перенести только частично? (Например: в результате покупки 100 шт. «Эмитента 1», УРМ снизится до 40%. Осуществляем перенос покупки на 40 шт., а 60шт. расчитываются и поступают в обеспечение). |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
referens, вы считаете что переносить позиции имеет смысл только при возникновении шорта?
И еще вопрос. А можно ли переносить позиции по неликвидным ЦБ? Или они должны быть изначально обеспечены на 100%? |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Совершенно верно - приказ не отменен. Но и сделка становится маржинальной только в день исполнения. Если не давать клиенту заключать сделку без обеспечения, то не понятны преимущества Т+2 перед Т0.
Предположим, почему клиент не может продать на Т+2 неликвидные ЦБ, ожидая их зачисление на счет депо в день Т+1? А брокер, видя, что ЦБ не поступили в 18:45 дня Т+1 переносит его позицию. Т.е. получается, что в день исполнения все позиции клиента закрыты, маржинальных/необеспеченных сделок нет. Другое дело, что для переноса сделки с неликвидными ЦБ может не найтись контрагента. Не могу пока понять логику операций на Т+2. Коллеги, делитесь опытом и соображениями )) |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Цитата: а когда именно? даты не сказали? Сроков не назвали, но заверили что к июлю все успеют заменить |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Цитата: должны быть оформлены две распорядительные записки под каждое поручение Считаю что распорядительная записка (РЗ) составляется на сделку. Если сторонами по сделке являются 2 клиента, то Поручений должно быть 2, а РЗ - 1. Нужно предусмотреть дополнительное поле для указание № Поручения ″клиента-покупателя″ и № Поручения ″клиента-продавца″ |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Вопрос злободневный. Тоже пытаемся выйти на валютный рынок.
Про внутренний учет операций был вопрос в консультациях. НАУФОР ответил на него так: ″ ......В связи с чем, на наш взгляд, во внутреннем учете должны учитываться сделки купли-продажи иностранной валюты и движение денежных средств по сделкам. Учет таких сделок можно вести в отдельном регистре (субрегистре) конверсионных сделок, разрабатываемом на основании пункта 54 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного постановлением от 11.12.2001 ФКЦБ России № 32, Минфина России № 108н. Правила внутреннего учета должны включать установленный организацией порядок учета конверсионных операций профессионального участника″. |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Переоценка, считаю, должна проводиться отдельной операцией и отражаться в регистре ДС. Входящий и исходящий остаток в валюте остается неизменным, а меняется только рублевый, при этом разница между входящим и исходящим остатком отражается как списание или зачисление ДС, в зависимости от изменения курса.
|
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Цитата: То есть саму сделку провести в регистре конверсионных операций без всякой переоценки, а переоценку отразить только в регистре ДС ? Я так предполагаю. В регистре конверсионных операций учитывается только сама операция. А остатки ДС, полученные в результате, будут отражаться в регистре ДС (в рублях по курсу ЦБ). А так как сумма в рублях будет меняться ежедневно, то здесь же проводится переоценка. Но это пока только единственный найденный вариант ведения. Если у кого-то другое видение или практика, поделитесь. |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Коллеги, а порядок проведения и учета операций на валютном рынке вы описываете в общих Правилах ведения внутреннего учета?
Я столкнулась с мнением, что необходимо составлять отдельные правила учета операций на валютном рынке, т.к. 32/108-н регламентирует ведение ″Правил ведения внутреннего учета сделок, и операций с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ″. Выскажите пожалуйста свое мнение не этот счет. |
Kseniya
Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50 |
Цитата: 26 июня Совет Федерации одобрил законопроект, Изменения в 63-ФЗ внесены и вступили в силу с 01.07. Но содержат такой пункт: 3. В случаях, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до 1 июля 2013 года, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с настоящим Федеральным законом. Я правильно понимаю, что подписание отчетности все-равно необходимо осуществлять новой, усиленной квалифицированной подписью? |