-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2071 от 07.10.2019 14:43 
Перейти >>
Я думаю, что включать, если договор не расторгнут, надо в оба подраздела (1.1 ″о количестве″ и 1.2 ″о праве использования″ ). Или, в крайнем случае, не включать в оба. А то какие нибудь ″контроли″ не сойдутся...
Ноль, наверное, по мнению регулятора, является положительным числом :)
Мы вот тоже включаем клиентов в группу ″стандартного риска″, хотя маржиналкой не занимаемся, и категорий риска клиентам не присваиваем.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2072 от 09.10.2019 08:56
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, по строке ″Код региона (страны)″ (строка 7,12 20 и т.д.).
Мы ведь указываем общее количество клиентов, как заполнить сроку правильно ?
количество клиентов в разных регионах указываете в разных строках.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2073 от 09.10.2019 10:10
Перейти >>
Цитата:
А че конечно, ЦБ дал полгода на доведение до ума ПВК
подскажите - где написано про полгода?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2074 от 09.10.2019 12:22
Перейти >>
Цитата:
количество клиентов в разных регионах указываете в разных строках.
То есть, условно говоря, если у нас 30 клиентов - нерезидентов из 30 разных стран мира, то мы создаем 30 строк с соответствующим кодом страны мира, и в каждой указываем по 1 нерезиденту, правильно ли я понимаю?
да. И также, если есть 100 клиентов из разных регионов страны - будет 100 строк, в каждой по одному клиенту)))Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2075 от 14.10.2019 09:35
Перейти >>
Цитата:
Или это имеет отношение только к клиентам у которых есть производные инструменты?
ПИФы далеко не все отражаются в ″требованиях″:
В отношении производных финансовых инструментов, предусматривающих обязанность сторон периодически уплачивать денежные средства в размере, который зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива ... и порядок определения которого установлен договором, являющимся производным финансовым инструментом, спецификацией производного финансового инструмента и (или) правилами клиринга, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю.
Но мне этот абзац не вполне понятен: если рассматривать фьючерс с базовым активом ценные бумаги, по которому рассчитывается вариационная маржа, получается,
(требования-обязательства по ценным бумагам) = -(требования - обязательства по денежным средствам)
то есть в сумме ноль. Получается, мы вообще не должны указывать эти требования по таким ПИФам?
PS Хорошо, что у моих брок клиентов на данный момент нет никаких ПИФов...
PS2 в ″требования″ кроме незавершенных сделок попадает еще задолженности клиента по комиссиям и т.п., задолженность по маржинальным сделкам, займам ДС, Займам ЦБ...Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2076 от 14.10.2019 13:07
Перейти >>
Цитата:
У наших клиентов тоже нет никаких пифов. Только фонд рынок. Т е вы эти разделы в данном случае не заполняете вообще?
заполняю: незавершенными сделками и задолженностью по оплате комиссии.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2077 от 14.10.2019 14:49
Перейти >>
Цитата:
заполняю: незавершенными сделками и задолженностью по оплате комиссии.Цитата:
а репо?
если бы у наших брок клиентов было РЕПО - то тоже включала бы.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2078 от 15.10.2019 15:28
Перейти >>
Коллеги,
пункт 2 684-П нас обязывает довести до сведения клиентов:
рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям. (НАУФОР, спасибо ему, разработал методические рекомендации)
информацию о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления; (я вижу что-то вроде Декларации о рисках)
Информацию о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого клиентом совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.
Вопрос к последнему абзацу: мы должны уведомлять клиентов о мерах, которые предпринимаем мы в целях предотвращения... или о мерах, которые рекомендуется предпринимать клиенту в целях предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации?
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2079 от 18.10.2019 10:26
Перейти >>
Коллеги, как вы считаете, в отчете 0420412 ″Объем требования / обязательства в валюте″ мы указываем только в случае если валюта требования / обязательства отлична от рубля или в любом случае?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2080 от 18.10.2019 14:49
Перейти >>
Мы в первое время подготовки XBRL загружали отчетность, подготовленную с помощью ПО сторонней организации в Конвертор и проводили проверку. Все одинаково.
И программы от ЦБ и стороннее ПО проводят проверку по одним и тем же формулам, которые заложены в таксономии и с которыми можно ознакомиться в таксономии же. Наше ПО даже чуть больше проверяет (или проверяло, потом, мне кажется, разработчики плюнули на дополнительные проверки)
Проверки на стороне Банка России глубже и дотошнее (я считаю это некоторым цинизмом со стороны регулятора, но что делать)
Только я не поняла - зачем повторно заполнять отчетность в Конверторе? Можно просто загрузить то что выдало ваше ПО. и проверить... Доп нагрузки почти нет, разве что следить за обновлением К и загрузкой нужной таксономии.
