Все сообщения пользователя

kea*

ООО Региональная компания Резерв

Рег.: 01.11.2017

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 07.05.2018 12:14

Появилось несколько вопросов по этой теме:
1. Правильно ли я понял, что для таких российских монстров как Сбербанк и Газпромбанк, при расчете кредитного риска надо использовать корректирующий коэффициент 50% (п. 3.4.5) ?
2. При расчете рыночного риска если объект номинирован в рублях как тогда будет выглядеть формула расчета основной части рыночного риска - просто Э х К ?

kea*

ООО Региональная компания Резерв

Рег.: 01.11.2017

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 08.05.2018 12:24

Перейти >>

Возвращаясь к расчету кредитного риска и опять рассматривая расчет риска по денежным средствам в банке попадаю в ступор:
Если я правильно понимаю, следуя формуле, приведенной в п. 3.2, в частном случае, при наличии на счете или депозите рублей (иностранную валюту не рассматриваю, т.к. в этом случае появляется валютный риск, да и не увлекаемся мы инвалютой), Pi (величина обеспечения по активу) равна этому самому активу Ai. Причем, HCi (корректирующий коэффициент), следуя тому же пункту 3.2 равен ″нулю″. Ну и не надо нам создавать резерв под обесценение (Ri=0). А значит при вычислении значений массива мы приходим к выбору максимума из двух ″нулей″, т.к. в этом случае Ai-Pi=0. Тогда кредитный риск по денежным средствам в рублях равен нулю, т.к. какой бы показатель риска мы не взяли в отношении контрагента, то умноженный на ″ноль″ он все равно даст ″ноль″. Т.е., если я не ошибся, где бы мы ни хранили рубли, в лучшем банке или в ″помойке″, кредитный риск будет ″ноль″.
Круто!

kea*

ООО Региональная компания Резерв

Рег.: 01.11.2017

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 08.05.2018 13:45

Перейти >>

Активы у нас, это где, в кармане? Любое обеспечение где-то должно само храниться. Даже если, предположим, мы застрахуем счет в банке (обеспечились по самое некуда) тогда надо считать риск на страховщика и т.д.
Даже если принять Вашу логику, тогда что они хотят увидеть в итоге? Какой ПДК для них предпочтительнее, или они сами не знают?

Цитата:

нет. Величина обеспечения в этом случае равна 0.

Обеспечение - это активы у вас, обеспечивающие вам возврат денег от банка.