Все сообщения пользователя

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #1 от 30.04.2019 09:01

Перейти >>

Добрый день.
можно посмотреть годовой отчет SP
″Annual Global Corporate Default″, сейчас опубликован за 2019 год.

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #2 от 30.04.2019 09:02

Перейти >>

за 2018 год, прошу прощения.

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #3 от 30.04.2019 11:04

Перейти >>

мне кажется, что корректнее использовать таблицу 26: матрица PD в зависимости от срока и рейтинга.

а потом, как и было сказано выше, привести к рейтингу SnP по таблице соответствия.

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #4 от 30.04.2019 15:10

Перейти >>

Коллеги, вас не смущает, что по одному контрагенту вы будете устанавливать несколько вероятностей дефолта?

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #5 от 30.04.2019 15:19

Перейти >>

а как Вы определяете LGD и RR?

риск-менеджер

Рег.: 29.03.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #6 от 30.04.2019 15:31

Перейти >>

так в итоге у вас будет только одна PD (результат выбора) или все-таки несколько?