olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом учитывать внебаланс 91312 (если в рыночный риск то РР проц, то каким образом считать кореектирующий коэффициент? Например - клиент внес деньги для (УЧЛИ НА 91312), и купил пфи, получается что на балансе 52601-52602 и 933 или 963 попадают в расчет РР вал, 47407-47408 попадают в РРпроц. а куда тогда 91312? Либо же 91312 отнести в кредитный риск? |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Цитата: а кто-нибудь учитывает внебалансовые счета? я поняла, что информация берется только по балансовым счетам. Да. Согласно п 1.4. Более того в РР проц попадают 933-963, 52601-52602, 47408-47407 - с корректирующим коэффициентом по срокам в РР вал - попадает валю часть - 933-963 и взвес в заисимости от п 3.7 непонятно что делать с внебалансом 91312 - либо его отнести в кредитный риск по условным обязательствам некредитного характера либо учитывать как РР осн? Но по ПФИ ничего толком не сказано. И вот вопрос - а куда именно то отнести 91312? |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Вопрос по заполнению Раздела 4.4.
т.е. в строке Базовый актив = надо заполнить величину валютного и процентного риска и ставку риска, а в строке Денежные средства = все тоже самое повторить или как? или же в строке ″Денежные средства″ надо заполнять = общую сумму от которой потом считается валютный и процентный риск? |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Цитата: обеспечение может состоять из нескольких активов, у которых своя отдельная ставка риска?
в форме, присланной ЦБ корректирующий коэффициент по всему обеспечению один, какой указывать? средневзвешенный?[/quote в п. 3.3. все предельно ясно расписано, а именно = 0, если в кчестве обеспечения д/с в рублях и следом два абзаца для меня лично актуальный вопрос по поводу внебаланса 91312 - но так и до сих пор ответ не нет от регулятора |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неисполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.
Я конечно не понимаю, как кредитный риск то оказался в обязательствах, как правило кредитный риск отражается в требованиях, но никак не в обязательствах. Обязательства это риск ликвидности. |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - при заполнении раздела 4.4. графа 26 (Количество базового актива) что именно надо вносить? у нас только остатки по 47407-08 (что является процентной частью рыночного риска) - количество подразумевает кол-во счетов? |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Цитата: У нас есть ответ БР: нет, принцип непрерывности не установлен, заменять не надо. Доброе утро! А возможно ли посмотреть ответ БР по рискам |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Цитата: Коллеги подскажите пожалуйста что вы отражаете по сделкам СВОП? Раньше не было таких сделок на расчетные даты(( Отдали рубли получили евро, отдадим через день евро получим рубли. В кредитном риске я показываю остаток по счету (евро по курсу и взвешиваю на риск НКЦ, как организации) но так как у меня это все же часть сделки я показываю эту же сумму в обеспечении. И риск схлопывается, а в рыночной части риска я весь остаток евро взвешиваю на риск по евро НКЦ. И у меня сразу же выпирает такая сумма что ух. Или я тут после отпуска нобредила? Вы должны или кредитный или рыночный считать. |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Добрый день!
Пришлите пожалуйста и нам это письмо ЦБ на olivia-77@mail.ru |
olivia-77
Рег.: 16.05.2018 Сообщений: 11 |
Добрый вечер! Цитата: По ссылке есть разъяснения от цб по большому спектру вопросов, в том числе про совмещение. http://naufor.ru/tree.asp?n=14845 данная ссылка не открывается. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть Ответы ЦБ по 4501-У |