-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новая анкета 2.16.3
Правила форума forts
Рег.: 15.09.2012
Сообщений: 9
Сообщ. #61 от 29.10.2014 16:28 
Татьяна*, согласен с Вами полностью, лучше пусть будут, например, форварды...Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #62 от 29.10.2014 16:40
Цитата:
На всякий случай, из ответа ФСФР №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012:
forts, а там далее в этом ответе ФСФР эта информация идет:
″3. На основании пункта 2.8.6 Методических рекомендаций по заполнению форм отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. №991/р, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» указывается объем сделок (в том числе с неэмиссионными ценными бумагами), совершенных профессиональным участником по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.
Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″
т.е. может я, конечно, чего недопонимаю, поправьте, НО из этого ответа следует что обороты с ПФИ попадают в таблицу ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″.
а из 13-ОП-10/19612 - что в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″ сделки по срочному рынку вообще не отражаются.
В общем, как в итоге ПРАВИЛЬНО отображать эти сделки?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #63 от 29.10.2014 16:49
Цитата:
Evolution, мы в отчетности 1100 в качестве оборотов отражаем сумму вариационной маржи по модулю, отдельно по всем покупкам и отд. по всем продажам, данные берем из регистра сделок.
а в регистре сделок разве отражается вармаржа?
мы берем из отчетов вышестоящего брокера и в качестве подтверждающего документа делаем отдельную таблицу, т.к. ни один документ ВУ не содержит указанных сведений.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #64 от 29.10.2014 16:52
Цитата:
forts, а там далее в этом ответе ФСФР эта информация идет:
″3. На основании пункта 2.8.6 Методических рекомендаций по заполнению форм отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. №991/р, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» указывается объем сделок (в том числе с неэмиссионными ценными бумагами), совершенных профессиональным участником по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.
Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″
т.е. может я, конечно, чего недопонимаю, поправьте, НО из этого ответа следует что обороты с ПФИ попадают в таблицу ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″.
а из 13-ОП-10/19612 - что в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″ сделки по срочному рынку вообще не отражаются.
В общем, как в итоге ПРАВИЛЬНО отображать эти сделки?
Мы в свое время чуть умом не тронулись((( решая этот ребус.
Отражаем по вармарже по модулю.
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #65 от 29.10.2014 16:57
Тут еще один каверзный вопрос)
А в принципе, собственные сделки компании с ПФИ относятся к дилерским)))?
1100 форма заполняется по сделкам по профдеятельности?
А в определении 39-ФЗ к дилерской относятся только операции с ценными бумагами, к коим ПФИ не относятся.
Есть у кого нить хоть какие то разъяснения на эту тему)?
буду благодарна: elenanm2012@mail.ruEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #66 от 29.10.2014 16:58
Цитата:
а в регистре сделок разве отражается вармаржа?
мы берем из отчетов вышестоящего брокера и в качестве подтверждающего документа делаем отдельную таблицу, т.к. ни один документ ВУ не содержит указанных сведений.
слушайте, вот и я уже бьюсь головой об стол, с мыслями о том что может у нас регистры не правильно формируются.
Аналогично, нашли вариант только из отчетов вышестоящего брокера.Татьяна*
ООО Ренессанс Брокер
Рег.: 12.09.2013
Сообщений: 4
Сообщ. #67 от 29.10.2014 16:59
Цитата:
В общем, как в итоге ПРАВИЛЬНО отображать эти сделки?
Evolution - в данном случае эти письма совершенно не противоречат друг другу.
итак, сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″,
не отражаются в итоговой строке (самой верхней) таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами»,
не отражаются в подстроках ″ в том числе по видам ценных бумаг″ таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», (т.е. если в ПФИ у вас есть фьючерсы, опционы, АДР, ГДР, указываете все, кроме фьючерсов и опционов)
при этом отражаются в строке ″Сделки с производными финансовыми инструментами″ в калькуляции с другими ПФИ, а также отражаются в подстроках ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″ и ″Сделки с опционами - всего″.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #68 от 29.10.2014 17:03
Цитата:
А в принципе, собственные сделки компании с ПФИ относятся к дилерским)))?
991/р сказано раздел 6 заполняется на основании данных ву.
указывается объем сделок совершенных проф участником по всем операциям от своего имени и за свой счет, а так же совершенных во исполнения договора на брокерское обслуживание и договора ДУ.
Сделки с ПФИ совершаются от своего имени и за свой счет, логично, что в 1100 включается.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #69 от 29.10.2014 17:35
Цитата:
Сделки с ПФИ совершаются от своего имени и за свой счет, логично, что в 1100 включается.
соответственно в таблице Операции от своего имени и за свой счет - показываем количество фьючерсов и опционов,
а в сделках Итого опять показываем вармаржу?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #70 от 29.10.2014 17:36
Очень интересно сформировано название ″Типового нарушения″
Сумма сделок по покупке/продаже, совершенных во исполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг больше или меньше суммы составляющих ее разделов
т.е. если сложить все разделы д.б. ни больше и не меньше?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
