-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель краткосрочной ликвидности брокеров
Правила форума profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #11 от 17.10.2017 11:57 
Цитата:
Обязательства по возврату денежных средств, предоставленных БРОКЕРУ под обеспечение ценными бумагами БРОКЕРА
согласно Указанию п. 3.2 абз.6 - это кредиты,займы, в т.ч. маржинальные займы.Цитата:
а также по договорам репо с такими ценными бумагами
Я поняла это так, в строках 24-25 и 33-34 отражаются обязательства (с учетом цб) по 2м частям сделок репо самого брокера, а в строке 26,35 только денежные обязательства (без учета цб) по предстоящим вторым частям сделок репо, заключенных от имени брокера, но за счет клиентов.Цитата:
п.3.3 Указания, где сказано, что величина обязательств, по возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам, рассчитывается как произведение величины обязательств по брокерским договорам С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАТУ РАСЧЕТА СДЕЛОК и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3.
мне тоже не понятно, ведь эта же сумма, только без учета коэф. 0,3 указывается в другом отчете 0420412 и опять же мы уже учли обязательства по денежным средствам по договорам купли-продажи ценных бумаг в п. 22 и 32 формы запроса.ООО Вектор Икс*
Сообщений: 26
Сообщ. #12 от 17.10.2017 12:12
У меня непонятки почти в начале((. По форме расчетов которую прислал цб. Сумма в строке 10 ″Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета″ включает сумму строк 11 ″Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг″ и 12 ″Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия″?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #13 от 17.10.2017 12:37
Цитата:
умма в строке 10 ″Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета″ включает сумму строк 11 ″Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг″ и 12 ″Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия″?
ну ведь теоретически. ВЛА-1 и ВЛА-2 могут быть и не только ″на бирже″, то есть на счетах, которые входят в индивидуальное клиринговое обеспечение... Они могут быть и на других счетах...
PS я все равно заполняю - ДС в строку 10, а ЦБ в строки 11 и 12.
Сумма от этого не меняется.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #14 от 17.10.2017 13:12
я указала в п.10 из клиринг. отчета размер обеспечения , доступного для вывода по счету брокера (цб и дс брокера + дс клиентов), сюда же включила ГО, доступное для вывода.
в 11,12 у меня нули, т.к. вне торгового счета цб вла1 нет.
в сумму итого вла1 (п.14) входит содержимое с п.1 по п.13.viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #15 от 17.10.2017 13:36
Цитата:
опять же мы уже учли обязательства по денежным средствам по договорам купли-продажи ценных бумаг в п. 22 и 32 формы
Так ведь клиентские РЕПО также подпадают под определение: ″С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАТУ РАСЧЕТА СДЕЛОК″. Почему бы и к ним не применить коэф. 0,3, а не отражать их по строкам 26 и 35?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #16 от 17.10.2017 13:55
Цитата:
сюда же включила ГО, доступное для вывода.
согласно 7-ФЗ гарантийный фонд это коллективное клиринговое обеспечение. Или вы о ГО на срочном рынке говорите?
просто непонятно, что такое ГО, доступное ля вывода?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #17 от 17.10.2017 14:38
я говорю о клиринговом обеспечении (не срочный рынок)ООО Вектор Икс*
Сообщений: 26
Сообщ. #18 от 17.10.2017 15:26
Ставка риска как я понимаю выбирается исходя из кол-ва бумаг?ООО Вектор Икс*
Сообщений: 26
Сообщ. #19 от 17.10.2017 16:16
Дозвонилась до ЦБ в стр. 10 указываем ИКО свое (деньги) ИКО клиентов предоставивших право пользоватся ДС (деньги) и СВОИ!! ЦБ. Суммы строк 11, 12, 13 в 10 не включаются.ООО Вектор Икс*
Сообщений: 26
Сообщ. #20 от 17.10.2017 18:07
Чего-то я запуталась. Например у меня сделка РЕПО моих ДС отдала деньги взяла бумаги. Бумаги я показываю в строке 12 и в строке 28. А вторую часть я по строке 33 указываю сумму второй части за минусом оценки бумаг?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
