0420416

tumasova     Рег.: 28.04.2018 Сообщений: 4

Сообщ. #11 от 20.09.2018 14:06 Цитата Добрый день, коллеги! Очень нужна помощь - подскажите, пожалуйста, по какой цене в отчетности 0420416 вы указываете структурные ноты? Биржевых цен по таким инструментам нет, а также нет цен, которые в соответствии с 10-66/пз-н можно было бы использовать в качестве рыночной (ни Thomson Reuters Composite, ни Bloomberg generic Mid/last). А согласно разъяснениям Банка России от 09.12.2015г, в случае отсутствия рыночных цен, в качестве рыночных для 416-й формы необходимо использовать цены, перечисленные в 10-66/пз-н, а в нем для структурных нот, на наш взгляд, не подходит ничего, кроме расчетных цен, определяемых по формулам в соответствии с п.5 10-66/пз-н. Может быть  были еще какие-то разъяснения Банка России или СРО относительно использования цен по структурным нотам или подобным инструментам, которые не имеют рыночной цены? Заранее благодарна за помощь!

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.