profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
я говорю о клиринговом обеспечении (не срочный рынок) |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
не знаю правильно ли это, но я бы сделал так:
если репо на торгах и это вла1 - то эта цб отражается в п.10, если не на торгах, то в строке 12. ; в строке 28 - не нужно отражать, мне кажется, тут описан п.3.2 абз 8 Указания. И еще, если указать еще в п.28, то это увеличит оттоки, что не логично. вторую часть репо - также, как вы сказали (строка 33) |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
думаю, что нет. В тех пунктах Указания, где допускалась возможность получения отрицательного значения, принимается значение равное нулю.
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: ставку риска падения или ставку риска роста я думаю, что это на усмотрение компании, как вы пропишите у себя во внутренних документах. пока это не принципиально. |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: то как быть с делением ЦБ на ВЛА-1 и ВЛА-2 в клиринговом отчете не будет вла2, поэтому они будут отражены в п. 15,16. Цитата: как считать корректировку ВЛ тут нет проблем. ВК=п.17-п.14 п14=п.1+п.2+.......+п.13 |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
меня мучает вопрос с п.20 (дс клиентов с учетом коэф. 0,3). ерунда получается, если учитывать заключенные сделки. мы же их учли в договорах к/п и репо .
получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20 |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: ценные бумаги клиентов в расчете не участвуют цб клиентов, только самого брокера |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
в п 15 комментария формы заполнения ответа написано ″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: 32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже? п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22 |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ. интересно получается, а если сроки расчетов более 30 дней, то в строке 20 мы их учитываем, но в обязательствах притоки/оттоки не учитываем? |