ОЦЕНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОРТФЕЛЕ ДУ

Правила форума

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #21 от 18.06.2008 08:53 Стандартное
Во-первых, Г-н Савинов, не нужно здесь аналогий проводить. Во-вторых-я и учетом владею и управлением занимаюсь тоже - 2 в 1:))  Что касаемо опционов, то вы можете справочно оценивать текущий остаток средств с учетом стоимости опционов, СПРАВОЧНО!  Я уже писала об этом выше. Но опцион - это все равно не актив. Разъясните своему клиенту, что если у вас по опционам плюс, то  остаток средств на срочной торговой площадке мог бы быть выше, если реализовать позы по текущим ценам.

По фьючерсам вариационка ежедневная, там ни о какой оценке, даже справочной, речи быть не может.

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #22 от 19.06.2008 09:34 Стандартное
Если бы были маржируемые опционы, тогда ваших проблем не было бы.
Здесь вопрос в другом, может ли управляющий при расчете вознаграждения оценивать текущий остаток средств с учетом стоимости опционов?  Может быть и может, здесь я точно не могу сказать. Хорошо бы услышать мнение специалистор НАУФОР, а они молчат...

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #23 от 19.06.2008 10:19 Стандартное
По этому вопросу проконсультировалась с одним очень авторитетным челом, он сказал, что никаких указаний ФСФР по этому вопросу нет, поэтому прописывайте в договоре ДУ возможность оценки остатка средств на срочной торговой площадке с учетом стоимости опционов но только для целей расчета вознаграждения управляющего, а не с целью учета.

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #24 от 19.06.2008 10:25 Стандартное
А еще скоро опционы будут маржировать и проблема эта исчезнет сама собой.

savinov

 

 

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 11

Сообщ. #25 от 26.06.2008 13:19 Стандартное
Проблема не исчезнет, насколько я знаю, ФОРТСовцы маржируемые опционы введут дополнительно, т.е. немаржируемые тоже останутся.

savinov

 

 

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 11

Сообщ. #26 от 26.06.2008 13:25 Стандартное
Уважаемые НАУФОРовцы! Клиент хочет знать, сколько стоит егойный портфель! Законно хочет, кажный божий день, из охвициальнага отчета!

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #27 от 26.06.2008 19:57 Стандартное
Savinov, законно по ДУ не каждый божий день, а раз в отчетный период (квартал чаще всего, ну месяц:). Нетерпеливых клиентов надо воспитывать:) А опционы не особо-то ликвидны, поэтому не факт, что заценив, так сказать, портфельчик, вы по этим ценам сможете зафиксить позиции.  Скорее всего будете сидеть до исполнения. Таковы реалии. Поэтому, в вашей ситуации лучше всего либо справочно оценивать либо только с целью расчета вознаграждения управляющего.

А НУФОРовцы вряд ли ответят:)))

savinov

 

 

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 11

Сообщ. #28 от 30.06.2008 17:36 Стандартное
Согласно ″Правил...″ клиент имеет прво получить отчет по запросу, т.е. хоть каждый день.

frekenbok68

 

 

Рег.: 19.04.2007

Сообщений: 144

Сообщ. #29 от 30.06.2008 18:17 Стандартное
Правила у вас ...какие-то ...неправильные:))))  мы ж сейчас о ДУ говорим, поэтому тут не каждый день, вот по брокерижду да, там имеет право, а тут как в договоре ДУ прописано.

savinov

 

 

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 11

Сообщ. #30 от 24.07.2008 10:06 Стандартное
Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н)

IV. Раскрытие информации о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

4.2. В случае письменного запроса учредителя управления управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, - на дату получения запроса управляющим.

(внимательнее изучайте нормативные акты)

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,188
8 queries used